Sistemas de desenvolvimento mecânico comercial

Projetando uma Estratégia de Negociação Mecânica Robusta: Uma Melhor Prática em Negociação de Brett: Esta publicação de melhores práticas vem de nós de Edward Heming, que é o autor do blog de negócios Lord Tedders. Ele discute alguns aspectos do desenvolvimento de uma estratégia de negociação mecânica confiável e também abrange os prós e contras da negociação mecânica. Note-se que Henry Carstens também disponibilizou uma série de artigos sobre o tema do desenvolvimento de sistemas de negociação. O que mais gosto do artigo do Lord Tedders é a visão de que pesquisar idéias do sistema é uma ótima maneira de obter uma idéia do mercado. Por essa razão, pode até beneficiar o comerciante discricionário. Aqueles que desejam obter alguns dos benefícios do teste do sistema sem os desafios da programação podem olhar para o programa Odds Maker desenvolvido por Trade Ideas ou podem seguir os conselhos de Bonnie Lee Hill e utilizar a plataforma de teste do menu suspenso disponível através do Ensign Software. Com essas ferramentas, é mais fácil do que nunca determinar se suas idéias estão fornecendo uma vantagem de desempenho. Obrigado a Edward pela postagem perspicaz. Uma das perguntas que muitas vezes me perguntam sobre o design da estratégia é o que você define uma robusta estratégia de negociação mecânica8221. Para entender como construir uma estratégia mecânica robusta, é importante entender o que é uma estratégia mecânica robusta. Uma estratégia mecânica é simplesmente um fluxo de decisão quantificado que leva um robô 8220trading8221 ou o próprio comerciante para determinar o tamanho, as entradas, as saídas e as paradas da posição, tudo em uma forma completamente desligada 8211, por outras palavras, se você possui um sistema mecânico de trabalho, sua entrada é Não é necessário (ou, se assim for, em um grau muito limitado). Além disso, para uma estratégia mecânica ser robusta, deve capitalizar uma borda 8220trading8221. Isso pode ser qualquer coisa de uma vantagem estatística (tendência) para uma borda de execução (arbitragem). Além disso, esta estratégia deve manter-se durante um longo período de negócios historicamente (pelo menos várias centenas) e deve manter-se em futuras negociações (que podem ser simuladas). Um sistema mecânico tem várias vantagens que os comerciantes discricionários não, como a capacidade de realizar análises quantitativas e de mineração de dados rapidamente e em períodos históricos prolongados. Além disso, os sistemas mecânicos podem aliviar alguns dos problemas emocionais que acompanham a negociação discricionária, especialmente entre os novos comerciantes. No entanto, é importante reconhecer que o comércio mecânico também possui várias desvantagens. O primeiro é que você deve ser capaz de quantificar cada decisão de negociação que o sistema fará, em segundo lugar, o sistema mecânico terá que ser periodicamente ajustado (assim como um comerciante discricionário ajusta seus métodos) quer por adaptação, otimização ou diversificação inerente . Por último, os sistemas mecânicos só funcionam se alguém colocar a enorme quantidade de tempo e esforço necessários para programar, testar, depurar e ajustá-lo continuamente. Para projetar qualquer estratégia mecânica, é importante considerar três coisas antes de mais: 1) seu objetivo para esse sistema, 2) seu mercado, 3) seu prazo. Uma vez que você determinou isso, é fácil encontrar a sua metodologia essencial porque existem apenas 4 formas de negociar qualquer mercado: 1) negociação de tendências, 2) negociação de momentum, 3) reversão à negociação média, 4) e negociação fundamental. Depois de determinar seu objetivo, mercado, prazo e método, você está pronto para tentar juntar sua primeira estratégia. Muitos de vocês provavelmente estão pensando neste ponto, e, se eu não souber qualquer coisa dessa coisa8221. Se você já é um comerciante discricionário experiente isso não deve ser excessivamente difícil. No entanto, se você não possui experiência extensa, você terá que encontrar um método que funcione. Este método pode ser tão simples como uma média móvel de longo prazo para tão complicado como uma rede contínua de rede neural colaborativa que é geneticamente re-otimizada diariamente. A melhor maneira para o comerciante inexperiente construir um novo sistema é testar idéias. Isso pode ser feito de duas maneiras 8211 visualmente ou programaticamente. Para alguém sem experiência de programação extensa, o melhor seria começar com o que eu chamo de 8220candle pelo teste de volta da vela. Isso é realizado tomando uma idéia (como um crossover médio móvel) e testando-o com dados históricos sobre o mercado e o período de tempo, movendo seus gráficos para frente do passado para o futuro e negociando a forma como o sistema seria 8211 sem conhecimento futuro Dos mercados. Esse método é como testei as minhas primeiras 8220estrategies8221, quatro das quais ainda continuo a negociar hoje (incluindo duas que foram projetadas por Phil McGrew, que testei usando esse método e ainda hoje comércio). No entanto, eu tive que testar quase cinquenta ou sessenta idéias para chegar às dez estratégias que funcionam e, finalmente, refinar o processo até encontrar quatro desses dez sistemas que eu achei negociáveis. Para dar-lhe um exemplo de como esse processo é demorado, testei essas dez estratégias muitas vezes olhando mais de 2 anos de barras de 15 minutos e 8220executando 8221 centenas de negócios. Passei quase 700 horas reais fazendo esse teste (e I8217m muito rápido com um gráfico e excel). Parece muito trabalho certo Bem, foi, mas também me deu uma sensação para esses mercados que é quase tão bom como ter trocado esses mercados em tempo real. Depois de fazer isso por algum tempo, senti que tinha que haver uma maneira mais eficaz de testar idéias. E há 8211 testes programáticos. Os testes programáticos novamente podem ser muito fáceis de usar, uma cruzamento médio móvel simples é uma coisa simples para programar em quase qualquer linguagem de programação. No entanto, as dificuldades que podem destruir o comerciante programador inicial são quase infinitas. Muitos pacotes de negociação populares não rastreiam seu tiquetaque de posição de equidade por marca, em vez disso, é rastreado por bar (e se você estiver negociando barras diárias você pode imaginar os problemas). Além disso, as idéias que eu tinha testado extensivamente à mão às vezes eram difíceis de programar. Tive tantas experiências onde eu citei um conceito crítico (até mesmo um pouco) e isso acabou dando resultados drasticamente diferentes do que os meus testes de mão. Sem o conhecimento de que era o código que estava incorreto, eu poderia ter descartado falsamente muitas idéias comerciais que de fato eram válidas. Além disso, neste nível de negociação programática é muito importante considerar fatores de minimização de insumos (graus de liberdade) e de insumos flexíveis. Um exemplo disso seria utilizar uma parada de 3 ATR em vez de uma parada de 60 pips, de modo que, à medida que os preços e a volatilidade do mercado flutuam, a sua parada não está sendo retirada por causa do ruído aleatório. Outras formas que você pode melhorar a robustez da sua estratégia incluem a utilização de preenchimentos e comissões realistas e garantir que suas ordens de limite realmente tenham sido preenchidas (isso não é tão fácil de testar em alguns softwares quanto deveria). A otimização é outra ferramenta útil a considerar neste momento em sua carreira de teste de estratégia. Esta é uma espada poderosa, mas de dois gumes. A utilização de algoritmos genéticos e técnicas similares de 8220hill climbing8221 são uma maneira comum de garantir que sua otimização não lhe dê uma única anomalia de pontos, mas sim que existem valores de entrada similares em torno de suas entradas que fornecem gráficos de equidade similares. O teste avançar é outra ferramenta útil que pode ajudá-lo a alcançar resultados realistas e ver se uma estratégia teria sido bem sucedida em dados que não foram otimizados (semelhante ao futuro). Indo mais no comércio programático, depois de ter experimentado muitas armadilhas, sinto que deveria ser capaz de testar mais de uma idéia por vez. Na verdade, idealmente gostaria de testar muitas idéias, em múltiplos prazos e múltiplos mercados. Neste momento, esse é o trabalho que estou envolvido na concepção e sinto que isso me ajudará a analisar os mercados com rapidez e precisão que levará o meu negócio ao próximo nível. Esta é a arena dos melhores designers de estratégia, onde a mineração de dados estatísticos, análise de mercado, análise de cronograma, análise técnica, análise fundamental e gerenciamento de dinheiro são combinados com testes evolutivos realistas em um único pacote. Como você pode ver, testes programáticos avançados e negociação é uma arena complexa. Eu mesmo ainda estou aprendendo e de modo algum me considero um especialista. A boa notícia é que a criação e implementação de estratégias mecânicas robustas e bem-sucedidas podem ser feitas de forma tão simples ou tão complexa quanto você escolher. Afinal, as estratégias muito simples testadas e projetadas com vela por teste de vela ainda são uma pedra angular da minha metodologia de negociação. De Brett: Observe o conselho de Edwards: comece pequeno, mantenha-o factível e, em seguida, construa suas habilidades. Suas melhores idéias virão de uma observação intensiva, mas algumas das melhores idéias são as mais simples e diretas. Eu recentemente postei uma chamada para comerciantes e programadores que gostariam de colaborar, isso poderia ser uma maneira promissora de começar Brett Steenbarger, Ph. D. Autor de The Psychology of Trading (Wiley, 2003), Melhorando o desempenho do comerciante (Wiley, 2006) e The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) com interesse em usar padrões históricos nos mercados para encontrar uma vantagem comercial. Também estou interessado no aprimoramento do desempenho entre os comerciantes, com base em pesquisas de artistas experientes em vários campos. Eu tirei uma licença dos blogs a partir de maio de 2010 devido ao meu papel em um fundo global de hedge macro. Blogging retomou em fevereiro de 2017, juntamente com publicações regulares para Twitter e StockTwits (Steenbab). Veja o meu perfil completo Assine o Twitter Trader Blog ArchiveMetaTrader Expert Advisor 9 de junho de 2017 bull no comments Expectativa matemática em Multicurrency Forex Trading Alguns comerciantes de forex usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias completamente diferentes, dependendo dos pares de moeda negociados . Ou, os comerciantes podem usar múltiplas estratégias com vários pares de divisas, para talvez aumentar os lucros, reduzindo o risco de redução resultante de uma concentração excessiva em uma única estratégia. Os consultores especializados (EA) permitem otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não tornam mais fácil juntar estratégias separadas em um único sistema. E, testes podem mostrar risco aumentado de remoções sobrepostas ou correlacionadas quando diferentes estratégias forex são combinadas. Usando algoritmos, um sistema comercial pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada. Uma multi-moeda, EA multi-sistema pode ser criada para avaliar todas as estratégias comerciais lado a lado. Isso pode ser útil no caso de uma única EA ter permissão para acessar uma determinada conta. Pode ser um desafio desenvolver um sistema de comércio forex que funcione bem em diferentes pares de moedas sob uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para o comércio de moedas variadas baseiam-se em estratégias de tendência, como as fugas do canal Donchian, e são projetadas para lucrar com tendências a muito longo prazo. No entanto, uma estratégia de múltiplas moedas deve mostrar claramente uma vantagem vencedora sobre os horizontes de horário típicos para os comerciantes de forex. Por exemplo, para que um sistema funcione bem com EURUSD e USDJPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e correção potencial entre os dois pares. E, os negócios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo bastante curtos. Caso contrário, a negociação de pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e redução excessiva. Existem muitas oportunidades lucrativas na negociação dos quatro principais pares de moedas 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. Eu tenho desfrutado de um bom sucesso usando uma estratégia baseada em Expectativa Matemática (ME). Use-me para analisar dados e detectar oportunidades comerciais abrangentes e calcular pontos de entrada para negociação dos quatro principais pares de moedas. A expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio forex ganhar. Uma EA bem programada pode usar as ferramentas ME para ajudar a criar sistemas que funcionem em múltiplos pares de moedas. Eu ajudei a desenvolver alguns sistemas que funcionam em tempo real e mostram rentabilidade a longo prazo através de back-testing. Recentemente, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar técnicas de mineração de dados para testar e testar estratégias para sistemas de negociação de forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas como System Parameter Permutation (SPP) estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés de mineração de dados. Se for feito com cuidado, SPP ou mineração de dados ajudará a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nos quatro principais pares de moedas. Então, o consultor especializado calcula a expectativa matemática para ver se o comércio provavelmente será lucrativo ou não. Finalmente, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultem em sinais lucrativos e lucrativos. Os pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânica usando a expectativa matemática ajustada pela volatilidade atual. Calculando a expectativa matemática de sucesso, a Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou durante todo o tempo que permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras de posicionamento e gerenciamento de dinheiro Optimal-F desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é: Expectativa Matemática MFE MAE A ferramenta de expectativa matemática dá aos comerciantes de Forex de várias correntes uma vantagem preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Excursão máxima favorável (MFE) e Excursão adversa máxima (MAE). O valor de MEs pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica. A excursão favorável máxima é o maior saldo em um comércio favorável antes que um comércio forex seja fechado, independentemente do preço de fechamento final durante o período, seja diariamente, por hora ou minuciosamente. O MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o comércio estava aberto. Excursão adversa máxima é a maior perda não realizada ou temporária durante uma negociação, independentemente de o comércio ter sido fechado como um perdedor ou não. O MAE é o menor saldo negativo no comércio enquanto estava aberto. A fim de quantificar e analisar o ME de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de negócios passados. A expectativa matemática é igual a Excursão favorável máxima menos Excursão adversa máxima. Se o MFE médio for maior do que o MAE médio, então a expectativa matemática é positiva. Quanto maior a relação entre MFE e MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um comércio potencial. Estratégias de negociação forex Multicurrency com base na Expectativa Matemática Ao negociar EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF com uma estratégia de várias moedas com base na Expectativa Matemática, esta métrica geralmente é positiva e geralmente alta, e similar entre os vários pares de moedas. É importante evitar avaliar o tamanho da posição, ou regras de saída de comércio ou qualquer outro parâmetro, enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos de forma independente pelo sistema de negociação mecânica com base em ME ajustado pela volatilidade, conforme discutido posteriormente neste artigo. Depois de determinar o ponto de entrada e a direção do comércio, o sistema de negociação mecânica calcula os valores de MFE e MAE geralmente em primeiro lugar a 10 barras além do preço de entrada, depois 15 barras para além, então 20 barras além do preço de entrada. Além dos pontos de entrada de sinalização, o ME também mostra se a vantagem de comércio forex é melhor imediatamente após a abertura da posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição. Minha estratégia de negociação de múltiplas moedas mais simples usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preços e apenas alguns parâmetros que usam expectativas matemáticas para prever o sucesso. As regras para negociações longas e curtas são as seguintes: Comércio longo (e fechar um curto comércio) quando: Fechar gt Anterior Fechar Abrir gt Anterior Baixo Anterior Fechar gt Prior Close Trade short (e fechar um longo comércio) quando: Close lt Anterior Fechar Abrir lt Anterior Alto Anterior Fechar lt Prior Close Este sistema investe o comércio quando o sinal muda. Então, se o sistema tiver uma posição longa aberta quando um curto sinal for recebido, o sistema fechará a posição longa e, em vez disso, será curto. Da mesma forma, se o sistema tiver uma posição aberta 8220short8221 quando um nível 8220long8221 for recebido, ele irá fechar o curto e ir imediatamente. Outro parâmetro deste sistema é o disparador stop-loss que é definido em um valor apenas um pouco mais do que o intervalo real médio (ATR) de quinze dias ou vinte dias. Esse valor é atualizado sempre que um novo sinal é recebido na mesma direção. No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, o meu sistema não adiciona novas posições, uma vez que eu achei que os levantamentos superam os lucros adicionais ao fazê-lo. Finalmente, no que diz respeito ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2 de equidade da conta para um único comércio de ME alto. Se houver múltiplos sinais em vários pares de moedas, ainda assim, os cálculos de ME estão mostrando correlação entre os sinais, os tamanhos de posição total não serão mais que 2 do patrimônio. Resultados de negociação Este sistema simples de negociação de divisas de múltiplas moedas mostrou resultados decentes na negociação real, e os back-testing em um período de vinte anos mostram que teria obtido resultados lucrativos por pelo menos dezesseis dos vinte anos testados. Ele mostrou uma relação de recompensa a risco de cerca de 1,7 e porcentagem de vencedor em torno de 45, enquanto o fator de lucro foi de quase 1,4. Ainda assim, as reduções podem ser longas. A redução mais longa observada em back-testing foi superior a 1000 dias. A relação entre lucro e retirada ao usar esta estratégia é semelhante à das ações de compra e retenção, e durante o teste de back-testing a proporção foi de aproximadamente 0,35 com um retorno total de mais de 500 durante um teste de volta de vinte anos . Gerenciamento de risco para estratégias de negociação de múltiplas moedas usando ME Ao conhecer os valores médios de MFE e MAE, um comerciante de forex pode programar um sistema mecânico de múltiplas moedas para sair de um comércio em um alvo de lucro ou ponto de parada-perda determinado pela adição de um número calculado de pips além do máximo Excursão favorável ou valores máximos de excursão adversa. Em média, para ganhar ao longo do tempo, o sistema de negociação forex deve alcançar a meta de lucro com mais freqüência do que toca o nível de saída stop-loss. Por exemplo, se meu sistema estiver vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, há uma oportunidade negociável. O alvo de lucro pode ser projetado para 50 pips, que é 5 pips menor que MFE, e a saída stop-loss pode ser configurada em 30 pips, o que é 5 pips além do MAE. No que diz respeito ao design do sistema, é importante programar o sistema de negociação para definir metas de lucro e pontos de stop-loss de acordo com a volatilidade em vez de definir um número fixo de pips. A volatilidade ajuda a determinar os pontos de saída para o comércio de moeda múltipla. Como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânica pode usar facilmente o alcance médio verdadeiro (ATR) como uma ferramenta dependente de volatilidade para calcular MAE e MFE para definir pontos de saída. O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME. Para ter uma amostra suficientemente grande, geralmente configurei o ATR para calcular os 15 ou 20 intervalos de tempo anteriores. Por exemplo, durante um mercado quando o EURUSD está movendo uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular pontos de lucro-alvo e pontos de stop-loss com base na volatilidade atual e na análise de ME. Então, se um comércio se mover em uma direção favorável para 55 pips, e se o ATR atual for 85 pips, o movimento não é relatado como 55 pips, o MFE é relatado como 64,7 de ATR. Ao longo do tempo, vi que o MFE para os quatro principais pares de moedas EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF parece flutuar em torno de um valor MFE de cerca de 60 de ATR e MAE médio em torno de 40 de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo. Para ajustar os resultados da negociação forex de acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir os objetivos de lucro e os pontos de stop-loss em níveis variáveis. Por exemplo, o sistema pode definir o ponto de saída do objetivo de lucro a 55 do valor ATR longe do ponto de entrada, não no valor total MFE de 60. E, a volatilidade pode exigir a configuração dos pontos de saída stop-loss a 45 do valor ATR Além do ponto de entrada, não em 40 da ATR. Ainda assim, é provável que este sistema atinja os níveis de lucro alvo mais frequentemente do que os níveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, desde que os lucros alvo sejam maiores do que as perdas de paradas. Para todas as negociações, o número calculado de pips para lucros-alvo e stop-loss sempre é baseado na volatilidade apenas no momento do comércio, conforme reflete o ATR. Quando surge um sinal, o sistema de negociação verifica o valor do ATR atual e, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir o lucro alvo e os níveis de stop-loss. Por exemplo, suponha que haja um sinal para longar em EURUSD, e o ATR atual é de 100 pips. Assim, o ponto de lucro alvo será de 55 pips sobre o preço de entrada (55 do valor ATR). E, o stop-loss será de 45 pips sob o preço de entrada (45 da ATR). Mais alguns pensamentos sobre a expectativa matemática A expectativa matemática é geralmente menor para os negócios curtos, e alguns comerciantes viram ME aumentar em até 18 bares após a abertura, depois decaem-se durante as elevações de preços em até oitenta barras após a abertura. Para negociações longas, o ME geralmente tem uma vida útil mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuam lentamente até cerca de 75 períodos de tempo. Usando este sistema, minha duração média do comércio é de cerca de 25 dias. A melhor vantagem ao negociar EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF parece acumular cerca de 30 períodos de tempo. Se o movimento favorável continua em frente a esse ponto médio, então é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado esteja prolongando o movimento. Em resumo, esta estratégia básica de negociação forex de múltiplas moedas aproveita um ME positivo e alto compartilhado entre os quatro principais pares de moedas. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todos baseados em ME. Quando os indicadores de expectativa matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF podem ser negociados com sucesso juntos ou separadamente. Você já tentou ME em sua negociação?